单项选择题()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A.两极策略
B.子弹式策略
C.梯式策略
D.以上三种均可
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1.单项选择题与替代互换相比,市场间利差互换的风险要()一些。
A.更小
B.更大
C.平稳
D.复杂
2.单项选择题投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为()个组成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
3.单项选择题由于大多数债券价格与收益率存在凸性,当收益率降低时,估算的价格上升幅度()实际的价格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
4.单项选择题一般而言,只有在存在()的收益级差和()的过渡期时,债券投资者才会进行互换操作。
A.较高,较短
B.较低,较长
C.较高,较长
D.较低,较短
5.单项选择题当收益率越低时,估算价格的上升幅度()实际价格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
6.单项选择题由于债券的(),债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。
A.久期
B.波动性
C.凸性
D.凹性
7.单项选择题
普通意义上的债券,近似凸性值的计算公式为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
8.单项选择题基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的()。
A.相对变动额
B.绝对变动额
C.敏感度
D.弹性
9.单项选择题其他条件相同时,债券价格收益率值变小,说明债券的价格波动性()。
A.围绕原值波动
B.变小
C.不变
D.变大
10.单项选择题在实践中,可以根据某种债券的()来判断其流动性风险的大小。
A.买卖差价
B.到期期限
C.一年中付息的次数
D.发行主体的质量
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多重负债免疫策略要求投资组合可以偿付不止一种预定的未来债务,而不管利率如何变化。()
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