判断题其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越小。()
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4.判断题提前赎回条款不影响风险溢价。()
7.多项选择题多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有()。
A.债券组合的久期与负债的久期相等
B.组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广
C.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
D.投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
8.多项选择题为最大限度地避免市场利率变化的影响,债券组合应首先满足的条件有()。
A.债券投资组合的久期等于负债的久期
B.债券投资组合的到期日等于负债的到期日
C.投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D.投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
9.多项选择题当且仅当()时,债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。
A.收益率曲线是水平状态
B.收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动
C.利率在所有期限点上都不变
D.利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降
10.多项选择题跟踪误差有可能来自于()。
A.建立指数化组合的交易成本
B.指数化组合的组成与指数组成的差别
C.建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D.指数构造中所包含的债券数量的多少
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