M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）

判断题M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）

1.判断题信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（）

2.判断题建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）

3.判断题詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）

4.判断题夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）

5.判断题特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（）

6.判断题特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

7.判断题根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）

8.判断题基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。（）

9.判断题公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。（）

10.判断题简单(净值)收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。（）