2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。
如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
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2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。
如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
A.该交易为牛市看涨期权垂直套利
B.最大收益为9.9美分/蒲式耳
C.最大风险为20.1美分/蒲式耳
D.损益平衡点为929.9美分/蒲式耳
假设对于某回归方程,计算机输出的部分结果如下表所示。则由上表可以看出下列说法错误的是()。
A.对应的t统计量为14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假设H0:=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新试题
()使得产品的固定收入部分明显高于市场同期和同信用级别固定收益证券的利息收入。
多元线性回归模型的基本假定有()。
关于上海清算所的铁矿石掉期合约,以下说法错误的是()。
()不是"保险+期货"运作中主要涉及的主体。
就国内持仓分析来说,按照规定,国内期货交易所的任何合约持仓数量达到一定级别时,交易所会在每日收盘后将当日交易量和持仓量排名前()位的会员持仓和成交予以公布。
在自动赎回结构中,典型的自动赎回条件是当标的资产在既定日期的价格上涨达到或者超过初始价格的100%或者()。
()是在持有股票或股票组合的同时,买入以该资产为标的的看跌期权。
关于收益增强结构,下列说法错误的是()。
买卖双方在贸易合同中约定某批次现货的结算价格等于某个期货合约的价格加上一定的升贴水,这种贸易方式称为()。
从市场实践来看,商品远期交易市场主要有()。