Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。...

判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

1.判断题计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

2.判断题根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

3.判断题经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

4.判断题基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()

5.判断题信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

6.多项选择题以下属于国内商业银行流动性资产的是()。

A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债

7.多项选择题商业银行业务外包包括()

A.技术外包
B.处理程序外包
C.业务营销外包
D.专业性服务外包
E.后勤性事务外包

8.多项选择题在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()

A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务

9.多项选择题下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人生产经营贷款
D.个人质押贷款
E.个人抵押贷款

10.多项选择题收益率曲线通常表现的形态包括()

A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线