A.是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种
C.可以通过分散化投资完全消除
D.可采用量化技术加以控制
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A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利贷
B.证券投资
C.支付、结算收费
D.经营风险
随机变量y的概率分布表如下。
随机变量Y的方差为()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性,它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性,不会引发市场风险和信用风险
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场,以降低所承担的风险
C.操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中,利率风险尤为重要
A.风险分散
B.风险规避
C.风险对冲
D.风险转移
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
最新试题
商业银行通过()实现其承担与管理风险的职能。
金融合约不能受到法律给予的保护而无法履行或金融合约条款不周密属于()的表现形式。
为把监管资本的计算依据建立在银行的实际风险现实之上,监管资本有逐渐向()靠拢的趋势。
国别风险的主要类型包括()。
按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。
CDs (大额可转让定期存单)出现在()风险管理模式阶段。
均匀分布的分布函数是一条()。
某个商业银行历史上的违约损失率的方差为0.0001,那么,违约损失率的标准差为()。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。()
管理审慎的银行,开始把经济资本作为计算会计资本的重要参考,并且在数量上把握会计资本大于、等于经济资本数量的原则。这样做的理由是()。