A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行自行估计违约概率,其他风险要素采用监管部门的规定
C.高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
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A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值
D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
同受国家控制的企业必为关联方。()
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
对单一法人客户财务状况分析的内容包括()。
以下关于(c)处的说法,正确的是()。
下列关于(b)的说法,不正确的是()。
在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()
《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则,也体现了公共政策导向,降低了中小企业贷款、零售贷款的成本,推动了商业银行调整资产结构,缓解了中小企业贷款难,并为扩大国内消费提供了支持。()
根据债务人类型及其风险特征,公司风险暴露细分为()。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
贷款五级分类主要用于贷前审批。()