A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
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A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
E.能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.反映了对未来经济增长预期
D.反映了对未来通货膨胀预期
E.反映了对未来资本回报率预期
A.市场上资产价格出现不利变动
B.主要货币汇率出现大的变化
C.基准利率出现不利于银行的情况
D.收益率曲线出现不利于银行的移动
E.利率重新定价缺口突然加大
A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
A.敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B.卖方期权也称看跌期权
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
最新试题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。
一般来说，收益率曲线（）。
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（）
下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。
按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。
与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发生成本。（）
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
一般市场风险的资本要求包含（）。