A.根据商业银行负债流动性需求,可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
B.商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求
C.针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
D.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
E.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
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A.各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系,来识别、监测、管理流动性风险
B.商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理
C.流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务,以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司
D.商业银行进行流动性压力测试时,只需分析流动性风险自身,不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
A.现金
B.可提取的央行准备金
C.《商业银行资本管理办法(试行)》权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券
D.贷款
A.在广泛认可的发达市场中交易
B.从历史上看,在系统性危机发生时,市场显示出向这类资产转移的趋势
C.市场集中度高,主要由几家大型机构参与交易
D.在银行中明确作为紧急资金来源,并由负责流动性风险管理的部门控制
A.压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明
B.压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性,市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
C.应当明确抵御流动性危机的最短生存期,最短生存期应当不低于一个月
D.实施压力测试的频度固定为每季度一次,不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整
A.最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
B.同业市场负债比例=(与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率,主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项贷款余额
A.10
B.20
C.30
D.40
A.资金流动性风险
B.融资流动性风险
C.市场流动性风险
D.权益流动性风险
A.市场流动性风险
B.融资流动性风险
C.现金流动性风险
D.负债流动性风险
A.流动性风险可能来自商业银行的资产负债期限错配
B.流动性风险可能来自信用风险向流动性风险的转化
C.流动性风险可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.流动性风险不可能来自市场风险向流动性风险的转化
A.核心负债比例
B.不良贷款率
C.最大十家同业融入比率
D.同业市场负债比例
最新试题
通常,活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。()
银行应该尽可能通过借入流动性的方式提高流动性资产的比例,以降低流动性风险。()
优质流动性资产储备即使在严重的压力情景下,无论通过出售还是抵押融资的方式,优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。()
()指市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
在其他条件相同的情况下,商业银行的易变负债与总资产的比率越大,则其面临的流动性风险越低。()
优质流动性资产具有的特征不包括()。
为规避流动性风险,实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。()
商业银行对流动性状况进行情景分析时,可采用的情景包括()。
现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。()
()会使得资产负债期限结构发生变化。