A.新增风险
B.特定风险
C.商品风险
D.汇率风险
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A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度
A.确认评估对象
B.整合评估结果
C.绘制流程图
D.评估剩余风险
A.风险因素识别与构建
B.压力测试
C.特定风险
D.返回检验
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
A.0.5
B.1
C.2.5
D.3
最新试题
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()。
下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是()。
当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时,会提前储备大量短期到期的资金头寸,流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善,虽然未来的潜在存款流失率会上升,但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。()
下列()不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。
()是商业银行最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
下列有关偏度和峰度的表述正确的有()。
商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本*行操作风险的实际情况。其中,()不属于高级计量法体系。
其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回,但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。()
商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失,预期损失越高,所需配置的经济资本越多。()
基于损失形态的分类,操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()。