单项选择题一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。
A.200
B.400
C.800
D.850
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1.单项选择题缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
2.单项选择题()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权
B.价外期权
C.平价期权
D.卖方期权
3.单项选择题《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照()定价。
A.历史成本
B.市场估值
C.模型
D.公允价值
4.单项选择题()是期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A.美式期权
B.买方期权
C.欧式期权
D.平价期权
5.单项选择题即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?()
A.一个
B.两个
C.三个
D.当日
6.单项选择题下列不属于商品价格风险的是()。
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
7.单项选择题1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前,1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得4%的正利差,1年期无风险的美元收益率为10%,该银行将1亿元人民币用于人民币贷款,而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
8.单项选择题某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险
9.单项选择题()是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险
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增量存贷比率高于存量存贷比率,机构流动性将进一步降低或恶化。()
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在区域风险分析中,()决定了一个地区的金融生态环境的基本面。
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下列数值中,不符合利息保障倍数稳健性原则的是()。
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