9月12日，某机构投资者拥有面值为500万元的某5年期A国债，假设该国债为最便宜可交割债券，其转换因子为1．200。该投资者计划11月份将该国债卖出，为防止国债价格下跌，进行如下操作：
11月3日，投资者卖出国债并在期货市场上平仓时可获得资金总量为（）万元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
下图为大豆期货合约日线价格走势图，对于价格形态分析，该大豆期货合约日线价格走势图属于比较典型的（）。
A.头肩形
B.双重顶
C.三重顶
D.圆弧顶
2月初某农场与饲料厂签订销售合同，约定4月初销售100吨玉米，价格按交易时市价计算。该农场经过市场调研，认为玉米价格会下跌，因此进行如下套期保值操作：分析以上材料，该农场的玉米的实际售价为（）。
A.1050元／吨
B.1160元／吨
C.1090元／吨
D.1240元／吨
某投资者预期未来市场利率将走高，于是进行如下投机操作：若不计交易费用，该投资者总盈利为（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20点
B.20点
C.2000点
D.1800点
以下K线图中，③和④之间的长度表示（）。
A.最高价和收盘价之间的价差
B.开盘价和最低价之间的价差
C.最高价和最低价之间的价差
D.收盘价与开盘价之间的价差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元／股
B.43港元／股
C.48港元／股
D.55港元／股
某套利者分别在1月4日和2月4日做铝期货套利，操作记录如下表：则该套利的盈亏是（）。
A.盈利200元／吨
B.亏损200元／吨
C.盈利100元／吨
D.亏损100元／吨
A.本金为100美元、利率为1.58％、存期为3个月的存单
B.本金为1000000美元、利率为1.58％、存期为3个月的存单
C.本金为100美元、利率为3％、存期为3个月的存单
D.本金为1000000美元、利率为3％、存期为3个月的存单
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）的报价如下：如果A机构作为发起方，交易方向是先卖出、后买入，则“？”处为（）时，远端掉期全价为6．2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
