对一个两只股票的最小方差资产组合，两只股票的相关系数大于-1.00，（）。

单项选择题对一个两只股票的最小方差资产组合，两只股票的相关系数大于-1.00，（）。

A.标准差大的股票权重高
B.标准差大的股票权重低
C.两只股票权重相等
D.是无风险的
E.收益率将为零

1.单项选择题对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是（）为最好。

A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各项均不准确

2.单项选择题有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的（）。

A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.只有在资产组合中有10~15只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
C.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
E.以上各项均不准确

3.单项选择题某只股票的非系统风险（）。

A.在一个成长中的市场中会较高
B.是由这家公司特有的因素决定的
C.依赖于市场变动率
D.不能通过分散化消除
E.以上各项均不准确

4.单项选择题 股票A和股票B的概率分布如下：

假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为（）。

A.10%，1.05%
B.9%，2%
C.10%，3%
D.9%，1.05%
E.以上各项均不准确

5.单项选择题 股票A和股票B的概率分布如下：

如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为（），它的标准差将是（）。

A.9.9%；3%
B.9.9%；1.1%
C.11%；1.1%
D.11%；3%
E.以上各项均不准确

6.单项选择题N种风险证券组合的有效组合（）。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
D.有最高风险和收益率
E.无法确定

7.单项选择题考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的（）。

A.证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
B.证券的相关系数与资产组合的方差直接相关
C.资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
D.a和b
E.a和c

8.单项选择题下列哪一项有关指数基金的陈述是错误的（）。

A.流入指数基金的资本近年来大大增加
B.机构增加了它们资产组合中投向指数基金的比例
C.在市场下跌时，指数基金的价值也下跌
D.在相同时间区间内，标准普尔500的指数基金的表现不如积极管理的投资组合
E.对于投资业来说，指数基金比积极管理的基金利润更高

9.单项选择题伊博森协会进行的研究表明把股票加入到由长期政府债券构成的组合中去将（）。

A.增加组合风险
B.降低组合的通货膨胀调整收益
C.在不增加风险的情况下提高组合收益
D.使得投资者长期亏损
E.对于风险厌恶者来说是一个不合适的选择

10.单项选择题以相对的风险忍受程度为基础（）。

A.投资者在他们的资产组合中持有不同量的风险资产
B.所有的投资者进行相同的资产配置
C.投资者在他们的资产组合中持有不同量的无风险资产
D.a和c
E.以上各项均不准确