A.delta的变化与标的股票的变化比值
B.期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
C.期权价值变化与时间变化的比值
D.期权价值变化与利率变化的比值
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A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使权力
B.放弃行使权力
C.平仓
D.卖出开仓
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正确
A.delta可以是正数,也可以是负数
B.delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量
C.我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
D.即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
A.无风险利率
B.标的股票波动率
C.标的股票收益率
D.标的股票价格
A.持有到期行权
B.持有到期不行权
C.买入更多认沽期权
D.提前平仓
A.为锁定已有收益
B.规避股票价格下行风险
C.看多市场,进行方向性交易
D.看空市场,进行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
A.行权价格-权利金
B.权利金+行权价格
C.权利金
D.行权价格
A.支付的权利金
B.股票初始价格
C.执行价格
D.股票到期价格
最新试题
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
期权合约的交易价格被称为()
备兑开仓时,交易所直接冻结现货证券中的合约标的做保证金,且有可能涉及现金保证金的冻结操作。
某股票价格是39元,其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元,则构建备兑开仓策略的成本是()元。
备兑开仓的交易目的是()。
为防止认购期权被行权方E+1日现货市场买入证券用于行权交收,同时E+2现货市场资金交收违约的风险,中国结算检查认购期权被行权方结算参与人E+1日现货市场预交收后备付金账户透支情况及被行权方证券账户中被行权证券变动情况,对于资金和证券不足的,将冻结其结算参与人衍生品保证金账户中的部分资金。
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
某股票价格是39元,其两个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元,则构建保险策略的成本是()元。
期权合约面值是指()
对于权利金资金交收的违约行为,如违约参与人未在T+1日几点前补足资金,中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓?()