A.标的资产不同
B.权利与义务不对称
C.定价时采用的市场无风险利率不同
D.是不是场内交易
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A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不变
D.不确定
A.升高
B.不变
C.降低
D.无法判断
A.股价为37元
B.股价为40元
C.股价为43元
D.股价为46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
B.Min{结算价+MA.x[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
C.{结算价+MA.x（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
D.Min{结算价+MA.x[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
A.D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
B.期权价值的变化与标的股票变化的比值
C.期权价值变化与时间变化的比值
D.期权价值变化与利率变化的比值
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限仓制度规定了投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量
B.对不同合约、不同类型的投资者设置不同的持仓限额
C.目前单个标的期权合约，个人投资者投机持仓不超过1000张
D.交易可对客户持仓限额进行差异化管理，可以超过上交所规定的持仓限额数量
A.标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金
B.买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金
C.标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金
D.买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
最新试题
某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）
下列不属于期权与期货的区别的是（）
某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）
沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
以下为虚值期权的是（）。
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
下列关于期权说法错误的是（）。
期权合约面值是指（）