A.max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}
B.max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×10%}
C.max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×5%}
D.max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×5%}
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你可能感兴趣的试题
A当日买入的证券份额
B申购的ETF份额或赎回的成份股份额
C非当日买入的证券份额
D没有优先关系
A.三个或五24个或40
B.三个或七24个或56
C.三个或五28个或44
D.五个或七40个或56
A.买入,卖出
B.买入,买入
C.卖出,买入
D.卖出,卖出
A.权益分配
B.公积金转增股本
C.配股
D.停牌
A.10000
B.5000
C.1000
D.100
A.越高
B.不变
C.越低
D.不确定
A.调整前的合约单位
B.价格变动采用调整前的,挂牌新月份采用调整后的
C.调整后的合约单位
D.价格变动采用调整后的,挂牌新月份采用调整前的
A.对于所有标的都是相同
B.标的价格越高合约单位越大
C.标的价格越高合约单位越小
D.与标的价格无关的
A.、1973年首次提出
B.、出至F.isC.hE.rB.lA.C.k和MyronSC.holE.s提出
C.、用于计算欧式期权
D.、用于计算美式期权
A.、0.2
B.、-0.2
C.、5
D.、-5
最新试题
衍生品保证金账户的功能有()
一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。
期权合约的交易价格被称为()
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。
沪深300指数的样本股指数由()股票组成。
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
为防止认购期权被行权方E+1日现货市场买入证券用于行权交收,同时E+2现货市场资金交收违约的风险,中国结算检查认购期权被行权方结算参与人E+1日现货市场预交收后备付金账户透支情况及被行权方证券账户中被行权证券变动情况,对于资金和证券不足的,将冻结其结算参与人衍生品保证金账户中的部分资金。
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。
若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。
某股票价格是39元,其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元,则构建备兑开仓策略的成本是()元。