A.因违规、违约被交易所和中国结算要求强行平仓
B.根据交易所的紧急措施应予强行平仓
C.结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日上午11：30前）补足；
D.应予强行平仓的其他情形
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A.行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B.认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C.认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
D.ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
A.以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险
B.对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率
C.结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量
D.同时平衡违约风险和市场爆炒风险
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.权利金的交收
B.行权资金的交收
C.结算互保金的存放
D.个股期权等衍生品保证金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
A.半小时
B.一小时
C.两小时
D.十五分钟
A.标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。
B.交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
C.当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。
D.标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。
E.最后交易日或次日停牌异常情况处理。
A.两
B.三
C.一
D.五
最新试题
某投资者持有10000股中国平安股票，如果该投资者希望为手中持股建立保险策略组合，他应该如何操作？（） （中国平安期权合约单位为1000）
为防止认购期权被行权方E+1日现货市场买入证券用于行权交收，同时E+2现货市场资金交收违约的风险，中国结算检查认购期权被行权方结算参与人E+1日现货市场预交收后备付金账户透支情况及被行权方证券账户中被行权证券变动情况，对于资金和证券不足的，将冻结其结算参与人衍生品保证金账户中的部分资金。
以下哪一项为上交所期权合约简称（）
当合约标的发生摘牌或退市，合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓，未平仓者按合约标的的最后交易日最后（）均价进行现金结算（具体方法待定）
期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）
对于权利金资金交收的违约行为，如违约参与人未在T+1日几点前补足资金，中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓？（）
结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户可划款余额办理，资金划出实时生效，办理时间为（）
以下为虚值期权的是（）。
期权合约的交易价格被称为（）
对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）