A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析
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A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.购买商业保险
D.严格限制高风险业务
A.已造成损失
B.非预期损失
C.预期损失
D.灾难性损失
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
最新试题
利率的变化可能引起汇率的变化，进而影响商业银行的相关操作以及金融产品价格，这属于风险的（）特征。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
CDs （大额可转让定期存单）出现在（）风险管理模式阶段。
均匀分布的分布函数是一条（）。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）
与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。
对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。（）
为把监管资本的计算依据建立在银行的实际风险现实之上，监管资本有逐渐向（）靠拢的趋势。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
根据巴塞尔委员会的定义，核心资本又被称为（）。