A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相关系数具有线性不变性
B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
A.客户信用评级
B.风险违约区分能力验证
C.检验评级结果
D.对违约概率预测准确性的验证
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批
A.预期损失率一预期损失/资产总额
B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率一预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制
A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
最新试题
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足()。
在上表中,(aa)处可以填入()。
对单一法人客户财务状况分析的内容包括()。
同受国家控制的企业必为关联方。()
同一家企业在不同银行的信用评级均相同。()
商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括()。
下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有()。
以下关于(c)处的说法,正确的是()。
信用风险具有明显的系统性风险特征。()
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。()