- 搜标题
- 搜题干
- 搜选项
问答题
【简答题】1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3．试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
答案：
(1)利用布莱克-舒尔斯公式计算有
N(0.132)=0.5525，N(-0.168)=0.4333，
...
N(0.132)=0.5525，N(-0.168)=0.4333，
...
