A.单项资产在资产组合中所占价值比重
B.单项资产的预期收益率
C.单项资产的方差
D.两种资产的协方差
E.单项资产的标准离差率
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A.该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数
B.该项资产的比重
C.该项资产收益率的标准差
D.市场组合收益率的标准差
E.协方差
A.证券市场线一个重要的暗示就是"只有系统风险才有资格要求补偿"
B.证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是贝塔系数
C.证券市场线的斜率越大,资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
D.证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的
E.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
A.10×[=(P/A,10%,15)-(P/A,10%,5)]
B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,5)
C.10×[(P/A,10%,16)-(P/A,10%,6)]
D.10×[(P/A,10%,15)-(P/A,10%,6)]
E.10×[(P/A,10%,17)-(P/A,10%,7)]
A.甲方案优于乙方案
B.甲方案的风险大于乙方案
C.甲方案的风险小于乙方案
D.无法评价甲乙方案的风险大小
A.息税前利润率
B.市盈率法
C.托宾Q
D.价格/分红率
A.风险价值是指投资者因在投资活动中冒风险而取得的超过资金时间价值的额外报酬
B.投资者冒的风险越大,实际获得的投资收益就越多
C.风险价值可以用风险报酬率和风险报酬额来表示
D.投资者冒的风险越大,投资的预期收益率就越高
A.所有支付款项的现值为24.75万元
B.6年中每年年末付款3万元,其现值为14.75万元
C.采用一次付款方式,应支付的金额为28万元
D.一次付款优于分期付款
A.方差
B.净现值
C.标准离差
D.标准离差率
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
C.CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
A.4%
B.12%
C.8%
D.10%
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对财务管理目标的实现起保证、监督作用的是()。
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假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。