USD/SGD：1.4150，三个月USD利率为31/4%，三个月SGD利率...

问答题

下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

USD/SGD：1.4150，三个月USD利率为31/4%，三个月SGD利率为67/8%试计算三个月USD/SGD之汇率。

1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278

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参考答案：10亿÷116.40=8591060美元
10亿÷115.00=8695650美元
10亿÷116....

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2.问答题2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？

参考答案：

损失：10万Χ（1.6770-1.6600）
避险：10万Χ（1.6770-0.0105）

3.问答题若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。你认为能否同意该商人要求？为什么？

参考答案：750万Χ1.5288=1146.6马克，1146.6万Χ（1+3%）=1180.998万马克1180....

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4.问答题下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具有竞争性？

参考答案：

买美元最好的价格是丙、乙、丙、丙、甲、乙
报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙

5.问答题如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？

参考答案：（30%X2+30%X1/1.5+20%X1/8+20%X1/120）÷（30%X1.5+30%X1/2+20%X1/6...

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6.问答题USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。

参考答案：

365.5-181=184.5
367-179.3=187.7

7.问答题1992年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8370—1.8385，六个月后美元发生升水，升水幅度为177/172点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少？

参考答案：

1.8370-0.0177=1.8193
1.8375-0.0172=1.8213

8.判断题货币期权的客户所承担的损失是期权费；时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益（）

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9.判断题择期外汇交易的成本较高，买卖差价大（）

参考答案：对

10.判断题择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日（）

参考答案：对