假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场...

问答题假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？

在东京卖美元再在纽约买美元，获利=100万×128.7÷128.5-100万=1556美元

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1.问答题某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？

参考答案：1/3.7800=0.2645，1/3.7790=0.2647，
0.2645×1.9200×2.0040=1...

2.问答题如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？

参考答案：（1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
套利可行；
是套利业务，...

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3.问答题以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Month：5.2—4.5Spot/6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。

参考答案：

110.20-0.063=110.13
110.30-0.045=110.26

4.问答题以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。AUD/USDSpot：0.6880/90Spot/3Month：137—134.5Spot/4Month：179.5—1773Month—4Month的择期汇率。

参考答案：

0.6880-0.01795=0.6700
0.6890-0.01345=0.6756

5.问答题以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Month：61—59Spot/2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。

参考答案：

1.5470-0.01235=1.5346
1.5480-0.0059=1.5421

6.问答题以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Month：154—157Spot/3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。

参考答案：

1.5980+0.0154=1.6134
1.5990+0.02215=1.6212

7.问答题假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲的邮程为8天，则EUR/USD的信汇汇率为多少？

参考答案：1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005
1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=...

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8.问答题设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000/10，3个月远期差价50/60点。若付款日的即期汇率为11.500/60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？

参考答案：

规避了汇率风险，得到的好处=100万×（12.050-11.5）=55万港元

9.问答题我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。

参考答案：￡１＝ＵＳ$1.4000，执行期权，收入=100万Χ1.4950-100万Χ0.0212-100万&Ch...

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10.问答题假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率

参考答案：8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660...

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