USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000...

问答题USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

100万×0.03=3万瑞士法郎
3万÷1.5=2万美元

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1.问答题 背景资料:
美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
问题：计算该期权的盈亏平衡点的汇率

参考答案：USD1=CHFl.4200时行权，成本=181560－（100万÷1.39－100万÷1.42）
USDl=...

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2.问答题 背景资料:
美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
问题：若3个月后出现了以下三种情况，美国进口商的总成本是多少？

参考答案：1>1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHFl.4200
2>1999年9月23日，瑞士法郎汇价...

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3.判断题海外业务亏损时，外汇走强带来亏损（）

参考答案：对

4.判断题不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险（）

参考答案：对

5.判断题外汇储备风险只包括外汇库存风险（）

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6.判断题经济风险是企业遇到的最大风险（）

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