A.投资者预计标的证券快速上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失,可买入认购期权
B.预计标的证券价格快速下跌,而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险,可买入认沽期权
C.预计标的证券价格将温和上涨,可卖出认购期权
D.预计标的证券温和缓涨或者维持现有水平,可卖出认沽期权
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A.股价快速下跌期
B.股价开始下跌时
C.股价迅速拉升期
D.股价刚开始启动,准备上升期
A、52
B、54
C、56
D、58
A、-0.008
B、-0.8
C、0.008
D、0.8
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正确
A、18
B、20
C、25
D、40
A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于计算欧式期权
D、用于计算美式期权
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小损失就是其支付的全部权利金
B.最大损失是无限的
C.最大损失就是其支付的全部权利金
D.最大损失就是行权价格-权利金
最新试题
某投资者买入1张行权价格为35元(delta=-0.1)的甲股票认沽期权,权利金为0.05元,甲股票价格为42元。投资者买入该期权的杠杆倍数为()
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
盈亏平衡点指的是股价在某一价格时,期权持有者行权时是不赚不亏的,对于买入认购期权的投资者来说,盈亏平衡点的计算方法是行权价格加上权利金。
买入认购期权的运用场景有什么()。
某股票认购期权的行权价为55元,目前该股票的价格是53元,权利金为1元(每股)。如果到期日该股票的价格是45元,则买入认购期权的到期收益为()元。
某投资者判断A股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,权利金为1元。当A股票价格高于()元时,该投资者无法获利。
认购期权买入开仓的最大损失是()。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。
买入认购期权的最佳时期是()。
投资者小明预期未来丙股票会下跌,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。则当该股票为()元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。