单项选择题()能计量利率风险对银行经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估,更为准确地估算利率风险对银行的影响。
A.缺口分析
B.定量分析
C.定性分析
D.久期分析
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1.单项选择题风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定,巴塞尔委员会规定该值不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
2.单项选择题向()和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息,并具有更高的报告频率。
A.监事会
B.董事会
C.银监会
D.高管层
3.单项选择题()对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制。
A.总头寸限额
B.分头寸限额
C.净头寸限额
D.多头头寸限额
4.单项选择题商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估,制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由()审批。
A.监事会
B.董事会
C.银监会
D.高管层
5.单项选择题()需要及时了解市场风险水平及其管理状况,并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.监事会
B.董事会
C.银监会
D.高管层
6.单项选择题()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.福利限额
7.单项选择题商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度,并报()备案。
A.股东大会
B.监事会
C.董事会
D.银监会
8.单项选择题在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。
A.低于1
B.高于1
C.等于1
D.高于2
9.单项选择题()可用于衡量银行当期收益对利率变动的敏感性。
A.缺口分析
B.外汇敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
10.单项选择题银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行运用经风险调整的收益率进行内部资本配置和()。
A.职权划分
B.限额管理
C.绩效考核
D.激励机制
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