按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以...

单项选择题按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。

A.投资组合
B.资产负债风险管理
C.多样化投资分散风险
D.系统管理

1.单项选择题1973年，费雪·布莱克（FisherBlack）、麦隆·舒尔斯（MyronScholes）、罗伯特·默顿（RobertMerton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资产负债风险管理理论
B.操作风险评估的原则
C.欧式期权定价模型
D.资本资产定价模型

2.单项选择题风险准备金制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融机构必须能够支持的及时实现（）功能的流动性需要。

A.监管资本
B.资信评估
C.资产清算
D.抵押

3.单项选择题根据不同的管理需要和本质特性，以下不属于银行资本的是（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.债券投资

4.单项选择题在单笔业务层面上，（）可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。

A.年化收益率
B.百分比收益率
C.经风险调整的资本收益率
D.汇率

5.单项选择题使用（）的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、提高收益。

A.经风险调整
B.重新界定监管资本的构成
C.改进风险权重计量方法
D.建立逆周期资本监管机制

6.单项选择题（）银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

A.保险转移
B.非保险转移
C.市场对冲
D.自我对冲

7.单项选择题（）是监管部门规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

A.经济资本
B.监管资本
C.持续经营资本
D.破产清算资本

8.单项选择题假设投资者A半年的百分比收益率为5%，投资者B1年的百分比收益率为10%，那么（）投资者的投资收益率更高。

A.A
B.B
C.一样多
D.无法确定

9.单项选择题经济资本等于特定置信度下的非预期损失，但这二者意义并不相同。非预期损失反映的是风险大小，是一个风险概念；而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本，是一个资本概念。风险与资本的对应关系揭示的基本原理是（）。

A.风险需要资本覆盖
B.投资组合理论
C.资产负债风险管理理论
D.资本资产定价模型

10.单项选择题没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。

A.风险对冲
B.风险规避
C.风险分散
D.风险转移