信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结...

单项选择题信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。

A.敏感性分析
B.可靠性性分析
C.情景分析
D.资产组合评估

1.单项选择题（）是指风险损失发生后从自有资金中支付，即不是在损失前做出资金安排。

A.有计划自我保险
B.风险损失估计
C.风险评估
D.无计划自留

2.单项选择题（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。

A.LPM
B.VaR
C.ES
D.CRO

3.单项选择题测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（）等为主要度量指标的传统风险测度阶段。

A.方差和风险因子
B.平均数和风险因子
C.众数和风险因子
D.中位数和风险因子

4.单项选择题银监会2010年发布的（），对国别风险管理体系、管理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定，并特别强调，应对具有国别风险的资产计提国别风险准备金。

A.《银行业金融机构国别风险管理指引》
B.《稳健的压力测试实践和监管原则》
C.《银行风险监管核心指标（试行）》
D.《银行内部控制指引》

5.单项选择题（）是指评估在不利的情况下银行的损失大小、赢利能力变化等，以衡量银行的稳健性和安全性。

A.敏感性分析
B.情景分析
C.分解分析法
D.资产组合评估

6.单项选择题（）是提供控制人员开展各项活动和进行监控活动的基础，既包括公司的诚信度和道德观，也包括员工的道德标准和能力。

A.风险文化
B.控制环境
C.公司治理
D.管理战略

7.单项选择题重大事件风险是指由政治或经济事件所导致损失的风险，这种事件的（）。

A.发生概率很大且难于预测
B.发生概率很小且难于预测
C.发生概率很小且易于预测
D.发生概率很大且易于预测

8.单项选择题近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。

A.经济资本
B.持续经营资本
C.账面资本
D.风险资本

9.单项选择题2009年1月，巴塞尔银行监管委员会公布了（）征求意见稿。该文件是巴塞尔委员会首次发布的专门的压力测试监管文件，系统、全面地阐述了银行和监管机构的压力测试要求。

A.《稳健的压力测试实践和监管原则》
B.《银行内部控制指引》
C.《加强银行公司治理的原则》
D.《重大风险管理报告》

10.单项选择题COSO报告认为，商业决策和公司运营必然会产生风险，且没有任何一种方法可以将风险降至零。通过（）这个过程可以识别和评估风险，选取对公司实现其目标有重大影响的风险进行管理，并决定未来在该项风险投放的资源、相关的管理改进等问题。

A.风险评估
B.风险识别
C.风险计量
D.风险监测