A.投资方案
B.策略报告
C.分析报告
D.走势评论
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A.期货业发展报告
B.期货年度总结
C.期货投资分析报告
D.期货投资年度报告
A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
A.1250欧元
B.-1250欧元
C.12500欧元
D.-12500欧元
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于()策略。
A.转换套利
B.反向转换套利
C.牛市看跌期权垂直套利
D.熊市看涨期权垂直套利
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
最新试题
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是200万元,假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合每周的VaR(5个交易日)是()万元。
评价交易模型性能优劣的指标不包括()。
利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的()按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议。
()是在持有股票或股票组合的同时,买入以该资产为标的的看跌期权。
就国内持仓分析来说,按照规定,国内期货交易所的任何合约持仓数量达到一定级别时,交易所会在每日收盘后将当日交易量和持仓量排名前()位的会员持仓和成交予以公布。
发行100万的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均收益率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品参与率为0.52,则当指数上涨100个点时,产品损益()。
()不是"保险+期货"运作中主要涉及的主体。
某年7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。
变凸后收益率曲线的凸度会变大,如果用利率的相对变化来衡量,意味着中间期限的利率向上移动,而长短期限的利率向下移动。()
买卖双方在贸易合同中约定某批次现货的结算价格等于某个期货合约的价格加上一定的升贴水,这种贸易方式称为()。