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问答题
【简答题】特许金融分析师杰弗里.布鲁诺运用资本资产定价模型来寻找定价不合理的证券。一位财务顾问建议他使用套利定价理论来代替资本资产定价模型。通过对资本资产定价模型和套利定价理论的比较。该顾问得出如下几点结论：a．资本资产定价模型和套利定价理论都要求一个均方差有效的市场资产组合。b．资本资产定价模型和套利定价理论都没有证券收益正常分布的假设。c．资本资产定价模型假设有一个特定因素解释证券收益，而套利定价理论则没有。请说明该顾问的各个观点是否正确，若不正确。试说明理由。
答案：
a．该观点不正确CAPM要求一个均值一方差有效的市场资产组合但套利定价理论不需要。
b．该观点不正确APM假定证...
b．该观点不正确APM假定证...
