单项选择题某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
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1.单项选择题某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买人1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
A.1000
B.1500
C.1800
D.2000
2.单项选择题某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是（）美元／盎司。（不考虑佣金）
A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
3.单项选择题某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
4.单项选择题3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。
A.160
B.400
C.800
D.1600
5.单项选择题某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。
A.获利700
B.亏损700
C.获利500
D.亏损500
6.单项选择题根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。
A．申请日
B．交收日
C．配对日
D．最后交割日
7.单项选择题套期保值的基本原理是（）
A.建立风险预防机制
B.建立对冲组合
C.转移风险
D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
8.多项选择题加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（）
A．卖出套期保值；买人套期保值
B．买人套期保值；卖出套期保值
C．空头套期保值；多头套期保值
D．多头套期保值；空头套期保值
9.多项选择题期货市场功能的发挥是建立在期货市场的（）基础上。
A.竞争性
B.高效性
C.流动性
D.高风险性
10.多项选择题从风险成因划分，期货市场的风险类型有（）
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
最新试题
对涨跌停板的调整一般具有以下特点（）。
题型：多项选择题
目前，大连商品交易所的套利指令有（）。
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看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利。（）
题型：判断题
看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。（不计交易费用）
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下列对点价交易的描述，正确的是（）。
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下列关于卖出看涨和看跌期权适用目的和场景的说法，正确的有（）。
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经过几十年的发展，()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较高风险、追求高收益的投资模式。
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下列（）是实值期权。
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能源期货始于（）。
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交易者卖出看跌期权是为了（）。
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