单项选择题

以特雷纳-布莱克模型为例，积极投资组合的阿尔法为2%。市场指数的期望收益率为16%。市场投资组合的收益率方差为4%。积极投资组合的非系统方差为1%，无风险收益率为8%。积极投资组合的贝塔为1。积极投资组合的最佳比例为（）。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各项均不准确

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单项选择题

一种积极的投资组合的贝塔为1.20。市场指数的收益率标准偏差为20%。积极投资组合的非系统标准差为1%。积极投资组合收益率的标准偏差为（）。

A.3.84%
B.5.84%
C.19.60%
D.24.17%
E.26.0%

单项选择题

一个投资组合经理能够正确预测57%的牛市和63%的熊市。如果这个经理可以征收75000美元的一笔费用，那么一个精确的预测者可以收费（）。

A.75000美元
B.150000美元
C.208333美元
D.625000美元
E.375000美元