对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。

一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。

多重共线性是一种随机误差现象。

总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。

整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。

内生变量的滞后值仍然是内生变量。

在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。

为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。