A.股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
B.股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
C.股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
D.股票的贝塔系数衡量个别股票(或股票组合)的系统风险
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A.资本*市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本*市场线的市场均衡点会受刭投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本*市场测度风险的工具是标准差
A.在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下,市场组合的必要报酬率上升
B.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,市场组合的必要报酬率上升
C.在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下,无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
D.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
A.期望报酬率
B.各种可能的报酬率概率分布的离散程度
C.期望报酬率的方差
D.期望报酬率的标准差
若n期普通年金现值系数为下列各项中,其数值等于n期预付年金现值系数的有()。
A.
B.
C.
D.
A.普通年金现值系数X投资回收系数=1
B.普通年金终值系数×偿债基金系数=1
C.普通年金现值系数×(1+折现率)=预付年金现值系数
D.普通年金终值系数×(1+折现率)=预付年金终值系数
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为l5%
D.最低的标准差为l0%
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
A.年金的第一次收付发生在若干期之后
B.没有终值
C.年金的现值与递延期无关
D.年金的终值与递延期无关
A.分割市场理论认为不同到期期限的债券市场是完全独立和相互分割的,不同市场上的利率分别由各市场的供给需求决定
B.预期理论认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好,这些债券的预期回报率必须相等
C.流动性溢价理论认为长期债券的利率应当等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和
D.期限优先理论认为债券投资者偏好短期债券,因此利率较高
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投资决策中用来衡量项目风险的,可以是项目的()。
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3,根据投资x和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,甲公司投资组合的有效组合是()。
下列有关利率期限结构理论表述正确的有()。
下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。
甲公司平价发行5年期的公司债券,债券票面利率为10%,每半年付息一次,到期一次偿还本金。该债券的有效年利率是()。
下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。
证券市场组合的期望报酬率是16%,甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资,甲投资人的期望报酬率是()。
下列关于投资组合的说法中,错误的是()。
假定债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好是基于()。