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问答题
【简答题】现在是1月30日。你负责管理价值为600万美元的债券组合。这一债券组合在6个月后的久期为8．2年。9月份到期的国债期货的当前价格为108．15，并且最便宜交割的债券在9月份的久期为7．6年。你将如何对冲今后6个月的利率变化？
答案：
一份国债期货合约的价值为×1000=108468．75(美元)。应该进入的短头寸合约数量为取最接近的整数,合约数量为60...
