A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
D.当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
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A.买进看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买进看跌期权
D.卖出看跌期权
A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小
A.最大收益项
B.是否缴纳保证金项
C.损益平衡点项
D.履约后的头寸状态
A.两种套保效果基本相同
B.期权的套保成本高于期货的套保成本
C.期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
D.期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
A.该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.该投资者需要缴纳保证金
D.该投资者履约后的头寸状态是空头
A.平仓收益=权利金卖出价-买入价
B.履约收益=标的物价格-执行价格-权利金
C.最大损失是全部权利金,不需要交保证金
D.随着合约时间的减少,时间价值会一直上涨
A.权利金
B.每日价幅限制
C.执行价格
D.合约到期日
A.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)
B.是执行价格一个固定的比率
C.是期权的价格
D.是买方必须负担的费用
A.第一种分红方案对该股票看涨期权有利
B.第一种分红方案对该股票看跌期权有利
C.第二种分红方案对该股票看涨期权有利
D.第二种分红方案对该股票看跌期权有利
A.时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分
B.时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
C.实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值
D.两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值
最新试题
买进执行价格为2000元/吨的小麦看跌期权,权利金为30元/吨;当期货价格下跌到1930元/吨时,权利金为80元/吨,请问下列哪些叙述正确?()
期货价格为1800,看跌期权执行价格为1820,权利金为20,买进该期权的损益平衡点为:()。
卖出执行价格为2000元/吨的小麦看跌期权,权利金为30元/吨;当期货价格下跌到1930元/吨时,权利金为80元/吨,请问下列哪种方式最佳?()
期权卖方的风险和收益关系是:()。
下图②适宜采取哪些交易方式?()
期权按执行价格与期货市价的关系分为:()。
卖出执行价格为2000元/吨的小麦看涨期权,权利金为30元/吨;当期货价格下跌到1930元/吨时,权利金为80元/吨,请问下列正确的是:()。
用买入看跌期权进行卖期保值与卖出期货保值有何不同?()
当期货价格已经涨得相当高时,可以用()探顶。
某投资者在期货价格为1950元/吨时,买入小麦看涨期权,执行价格为2000元/吨,权利金支付30元/吨,损益平衡点是多少?()