在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF150...

单项选择题在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）

A.8
B.10
C.12
D.15

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1.单项选择题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（）。

A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622

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2.单项选择题以下属于利率期权的是（）。

A.国债期权
B.股指期权
C.股票期权
D.货币期权

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3.单项选择题2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058

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4.单项选择题假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。

A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08

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5.单项选择题CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。

A.983950
B.985800
C.98395
D.93580

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6.单项选择题某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。

A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04

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7.单项选择题10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。

A.4000
B.6000
C.8000
D.10000

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8.单项选择题假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］

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9.单项选择题 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

A.盈利5万美元
B.亏损5万美元
C.亏损6000美元
D.盈利6000美元

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10.单项选择题 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

A.762100
B.951600
C.987900
D.998520

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