计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

参考答案： 乙种投资组合的β系数=3.4%/（12%-8%）=0.85
乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%...

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1.问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

参考答案：甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15
甲种投资组合的风险收...

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2.问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

参考答案：

A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14%

3.问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。

参考答案：A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险...

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