它是在一些基本假设的基础上得出的用来揭示多样化投资组合中资产的风险与所要求的收益之间关系的数学模型。

是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。

又称系统风险或称市场风险，它是指某些因素给市场上所有证券带来经济损失的可能性。

是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。

是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度的指标。

是指由一种以上证券或资产构成的集合。一般泛指证券的投资组合。

是指标准差与期望值的比率。

也称均方差，它也反映随机变量与期望值之间的离散程度，是方差的平方根。