A.F=S+W-R B.F=S+W+R C.F=S-W-R D.F=S-W+R
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表
A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产 C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产 D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
A.0.005 B.0.0016 C.0.0791 D.0.0324