某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
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如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表（二）
此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限结构表（一）
该投资者支付的固定利率为（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
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持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
计算互换中英镑的固定利率（）。
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。