A.购买方向相反的期权
B.购买方向相同的期权
C.在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D.通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
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A.创设者
B.发行者
C.投资者
D.信用评级机构
A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资
B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致
C.有些时候,低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格
D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利,那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。
A.衍生工具
B.原始工具
C.传统工具
D.股票
A.零息债券的面值>投资本金
B.零息债券的面值<投资本金
C.零息债券的面值=投资本金
D.零息债券的面值≥投资本金
A.使得结构化产品在存续期间能够提供一定的利息,并确保产品到期时能获得一部分或者全部的初始投资本金
B.将标的资产价格或变量的风险,引入到结构化产品中,使得投资者通过承担一定程度的市场风险,而获得一定的风险收益
C.使得结构化产品在存续期间能够提供一定的利息,并确保产品到期时能获得一部分或者全部的后续投资本金
D.将标的资产价格或变量的风险,引入到普通产品中,使得投资者通过承担一定程度的市场风险,而获得一定的风险收益
A.两者都需交换本金
B.两者都可用固定对固定利率方式计算利息
C.两者都可用浮动对固定利率方式计算利息
D.两者的违约风险一样大
A.信用风险
B.政策风险
C.利率风险
D.技术风险
A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%
A.市场价格
B.历史价格
C.利率曲线
D.未来现金流
A.结构化产品通常由1个基本的资产或证券组成
B.各个组成部分通常缺乏相应的流动性的二级市场
C.不能根据结构化产品的构造和各个组成部分的二级市场价格来计算结构化产品的理论价格
D.理论价格偏离了结构化产品的实际交易价格,就会产生套利机会
最新试题
收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。
企业结清现有的互换合约头寸时,其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中()的存在。
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了()合约。
双货币债券是指以一种货币支付息票利息,以另一种不同的货币支付本金的债券。()
下列关于低行权价的期权说法有误的有()。
在进行利率互换合约定价时,浮动利率债券的定价可以参考()。
结构化产品的市场中主要有四类参与者,其中投资者对发行者的要求有()。
()可以充当结构化产品创设者。
下面关于利率互换说法错误的是()。
某互换利率协议中,固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。