多项选择题假设某个远期合约的交割价格为K,而远期合约的合理的交割价格为F。如果K>F,则套利者应该怎么操作?()
A.远期做多
B.远期做空
C.现货做多
D.现货做空
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题假设股票指数的资产红利率为q,市场的无风险利率为r,其持有成本为()
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
2.单项选择题通过期货价格而获得某种商品的价格信息,这是期货市场什么主要功能?()
A.锁定利率
B.商品交换
C.价格发现
D.风险转移
3.单项选择题假设沪深300指数目为3027点,5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%,指数股息收益率约为每年1.2%,该指数5个月期的期货价格为()
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
4.单项选择题假设目前6个月期与1年期的无风险利率分别为3.07%与3.15%。市场上一种5年期国债现货价格为992元,该证券一年期远期合约的交割价格为1001元,该债券在6个月和12月后都收到30元的利息,且第二次付息在远期合约交割之前,该合约的价值为()。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
5.单项选择题假设黄金现价为每克450元,其存储成本为每年每克3.5元,年末支付,一年期无风险利率为4%。2年期黄金期货的理论价格为每克多少元?()
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
6.单项选择题假设黄金现价为每克450元,其在银行的存储成本为每年每克3.5元,年末支付,一年期无风险利率为4%。投资者A在银行存储了1000克黄金,期限为2年。存储成本的现值为多少元?()
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
7.多项选择题远期合约空头方在合约到期时的回报或盈亏为()
A.盈利有限
B.盈利无限
C.亏损有限
D.亏损无限
8.单项选择题关于场外交易和场内交易,下列说法哪一个是错误的?()
A.场外交易的主要问题是信用风险
B.交易所交易缺乏灵活性
C.场外交易能按需定制
D.严格来说,远期合约是一种场内交易市场
9.单项选择题标的资产系统性风险为正,又不支付红利的情况下,期货价格会()期货到期时的现货价格。
A.大于
B.等于
C.小于
D.不能确定
10.单项选择题标的资产价格与利率呈现什么关系时,期货价格通常高于远期价格?()
A.正相关
B.不相关
C.负相关
D.任何情况
最新试题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
题型:多项选择题
在运用远期(期货)进行套期保值的时侯,需要考虑的问题为()
题型:多项选择题
根据套利收益来源的不同,互换套利可分为以下几种类别()
题型:多项选择题
关于美式期权的说法,哪个是错误的?()
题型:单项选择题
造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有()
题型:多项选择题
可以从债券组合的角度为互换定价。
题型:判断题
利用货币互换无法实现信用套利。
题型:判断题
最重要和最常见的互换种类有哪些?()
题型:多项选择题
互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
题型:判断题
投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
题型:单项选择题