期现套利的目的是( )。A．保值 B．获利 C．规避风险 D．长期持有

期现套利的目的是( )。
A．保值
B．获利
C．规避风险
D．长期持有

A.保值
B.获利
C.规避风险
D.长期持有

1.期货合约的( )保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。
A．交割制度
B．当日无负债结算制度
C．强行平仓制度
D．大户报告制度

A.交割制度
B.当日无负债结算制度
C．强行平仓制度
C.大户报告制度

2.( )年，30国集团(G30，Group of Thirty)把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。
A． 1988
B．1992
C．1993
D．1996

A.1992
B.1993
C.1996

3.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。
A．历史模拟法
B．德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
D．压力测试

A.历史模拟法
B.德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
C.压力测试

4.资本资产定价模型可以简写为( )。
A． AFT
B．CAPM
C．APM
D．CATM

A.CAPM
B.APM
C.CATM

5.证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种( )。
A．股权证券的总称
B．流通证券的总称
C．有价证券的总称
D．上市证券的总称

A.股权证券的总称
B.流通证券的总称
C．有价证券的总称
C.上市证券的总称

6.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。
A．比投资者乙的最优投资组合好
B．不如投资者乙的最优投资组合好
C．位于投资者乙的最优投资组合的右边
D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C．位于投资者乙的最优投资组合的右边
C.位于投资者乙的最优投资组合的左边

7.证券市场线描述的是( )。
A．期望收益与方差的直线关系
B．期望收益与标准差的直线关系
C．期望收益与相关系数的直线关系
D．期望收益与贝塔系数的直线关系

A.期望收益与方差的直线关系
B.期望收益与标准差的直线关系
C．期望收益与相关系数的直线关系
C.期望收益与贝塔系数的直线关系

8.( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
A．因素模型
B．资本资产定价模型
C．马柯威茨均值一方差模型
D．套利模型

A.因素模型
B.资本资产定价模型
C．马柯威茨均值一方差模型
C.套利模型

9.( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A．詹森指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．威廉指数

A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.威廉指数

10.某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。
A．上升1． 25%
B．下降1．25%
C．上升1．1%
D．下降1．1%

A.5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为(
B.上升1．
C.下降1．25%
D.上升1．1%
E.下降1．1%