上证50股指期货的最小变动价位是（）

单项选择题上证50股指期货的最小变动价位是（）

A.0.1个指数点
B.0.2个指数点
C.万分之0.1
D.万分之0.2

1.单项选择题投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点，则该投资者的成交价是（）

A.3449.2
B.3453
C.3449.4
D.3449.6

2.单项选择题股指期货交易的对象是（）

A.标的指数股票组合
B.存续期限内的股指期货合约
C.标的指数ETF份额
D.股票价格指数

3.单项选择题目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

A.跨品种价差策略
B.跨市场价差策略
C.投机策略
D.期现套利策略

4.单项选择题当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）

A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C.同时买进股票组合和股指期货合约
D.同时卖出股票组合和股指期货合约

5.单项选择题和一般投机交易相比，套利交易具有（）的特点。

A.风险较小
B.高风险高利润
C.保证金比例较高
D.手续费比例较高

6.问答题8月22日，股票市场上现货沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6％左右，假设融资（贷款）年利率r＝6％，那么，10月22日到期交割的股指期货10月合约的目前理论价格应为？

F＝1224.1＋1224.1×（6％－2.6％）×1/6＝1231.04点

7.单项选择题买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）

A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利

8.单项选择题如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）

A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B.买入股指期货合约，同时买入股票组合
C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

9.单项选择题投资者可以通过（）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。

A.买入
B.卖出
C.投机
D.套期保值

10.单项选择题如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）

A.浮动盈利17760元
B.实现盈利17760元
C.浮动盈利15780元
D.实现盈利15780元