沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。

判断题沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。

参考答案：对

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1.判断题沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。

参考答案：对

2.判断题一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

参考答案：对

3.判断题沪深300的成分股不包括创业板股票。

参考答案：错

4.判断题现金证券化可以减少基金业绩的波动。

参考答案：对

5.判断题股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。

参考答案：错

6.多项选择题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

A.500
B.600
C.700
D.1000

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7.多项选择题 2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。
假设借贷利差为1%，期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点，市场冲击成本0.2个指数点，股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%，正确的说法是（）。

A.目前不存在期现套利机会
B.交易总成本为65点
C.无套利区间上界为5864点
D.无套利区间下界为5734点

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8.多项选择题下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。

A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保

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9.多项选择题关于中证500指数的修正方法，正确的描述是（）

A.凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落
B.凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值
C.当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌
D.凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正

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10.单项选择题如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）

A.不确定，方差无限大
B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小
D.确定，方差最小

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