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设K为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。
A、A
B、B
C、C
D、D
回归模型，
,i=1，…，25中，总体方差未知，检验
时，所用的检验统计量
服从（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下面哪一个必定是错误的（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
参数 的估计量 具备有效性是指（）
A、A
B、B
C、C
D、D
最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A、A
B、B
C、C
D、D
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
A.RSS=TSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSS
D.ESS=TSS+RSS
A.总体平方和
B.回归平方和
C.残差平方和
A.方程的显著性检验
B.多重共线性检验
C.异方差性检验
D.预测检验
最新试题
在回归模型满足DW检验的前提条件下，当d统计量等于2时，表明（）
任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。
杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。
在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。
异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。
多重共线性是一种随机误差现象。
在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）
一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。
在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。