金融机构内部评级模型模版类型包括（）。

单项选择题金融机构内部评级模型模版类型包括（）。

A.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\私人银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
B.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
C.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\再保险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
D.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版

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1.单项选择题金融机构客户主要指（）。

A、主要是指专门从事金融产品，并通过一定提供相应的服务获取利益的赢利性机构；例如银行\投资银行\保险公司\证券公司\期货公司等
B、仅通过收取存贷利差而实现赢利的机构
C、金融机构信用风险整体水平较低因此对宏观经济影响力不大
D、金融机构仅开展批发性业务，通过银行之间借贷关系保持其流动性

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2.单项选择题采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。

A.13.33%
B.16.67%
C.33.33%
D.83.33%

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3.单项选择题《巴塞尔新资本协议》要求，LGD建模数据来源的观察期不应该少于（）年。

A.5
B.7
C.9
D.10

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4.单项选择题一般来说，服务行业实物资产相对较少，它们所提供的抵质押比公共设施部门低，所以其LGD（）公共设施部门。

A.大于
B.等于
C.小于
D.远小于

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5.单项选择题返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

A.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
B.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
C.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
D.在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

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6.单项选择题下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

A.历史模拟法
B.蒙特卡洛法
C.参数法（方差-协方差法）
D.以上都不能

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7.单项选择题下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

A.获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
B.可用于计量、监控和管理银行的市场风险
C.可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
D.可用于计算违约概率（PD）

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8.单项选择题以下哪些属于为交易目的持有的头寸（）。

A.自营头寸
B.代客买卖的头寸
C.做市活动获得的头寸
D.以上皆是

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9.单项选择题对于以下参数中，绝对值最小的是（）。

A.LGD
B.长期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD

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10.单项选择题以下对房贷借款人还款意愿构成影响的因素是（）。

A.GDP
B.HPI
C.CPI
D.Interest rate

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