A.其无差异曲线族中的任意一条曲线上
B.其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上
C.无差异曲线族中位置最高的一条曲线上
D.该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
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A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()
A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确
A.组合中各个证券方差的加权和
B.组合中各个证券方差的和
C.组合中各个证券方差和协方差的加权和
D.组合中各个证券协方差的加权和
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A.投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B.投资者是知足的
C.投资者是风险厌恶者
D.投资者总希望预期报酬率越高越好
A.甲项目优于乙项目
B.乙项目优于甲项目
C.两个项目并无优劣之分,因为它们的期望报酬率相等
D.因为甲项目标准差较小,所以取得高报酬率的概率更大,应选择甲项目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5%
B.14%
C.15.5%
D.16.5%
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E(r);σ
B.E(r);β
C.σ;β
D.β;σ
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某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
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