A.经济资本
B.监管资本
C.账面资本
D.实收资本
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A.VaR值只在99%的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
A.银行应根据经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
A.通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果,还包括提出改进措施
最新试题
英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的()。
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。
英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括()。
适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号,有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有()。
资本充足率的定期压力测试至少()一次。
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
资本充足率压力测试框架以()风险的压力测试为基础。
下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是()。
2008年全球金融危机后,巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Ⅲ框架。相比巴塞尔协议Ⅱ,巴塞尔协议Ⅲ突出表现在()。
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。